2020年8月_ポートフォリオ調整
Angel Heart Lonoをクビに、BreakingFXを導入しました。
今でもいつかlonoが短期間で爆益になることを信じています。
ただし、きれいな右肩下がりが長期間続いてメンタルが耐えられず、実際の運用には難しい観点からポートフォリオから外す判断になりました。
2019年2月から運用開始。
運が悪いもあるかもしれませんが、開始時点が頂点の頂点でした。
運用期間: 2019/02/01-2020/07/31
PF:0.64
Pips:-1,219.3
Profit:-345,739円
Lot:(2019/02/01〜2019/06/21) 0.2Lot*最大3ポジ
(2019/06/21〜2020/06/21) 0.3Lot*最大3ポジ
過去10年間の最大DDおよび最大回復期間も超えている実績です。
バックテストしたら荒さがわかる上運用していますが、想定以上メンタル強さがないと扱い難しいです。自分自身も利益でるまで耐えられませんでした。
かわりにBreakingFXを導入してポートフォリオを組み直しました。
新EAは半年ぶりです。
■運用ポートフォリオ
| # | EA名 | 通貨ペア | 1Lot証拠金 | 設定Lot | 最大ポジ数 | 合計Lot | 必要証拠金 | 年間期待利益 | 海外口座 |
| 1 | 利大損小百花繚乱EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 712,782 | |
| 2 | 一本勝ち | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 322,861 | |
| 3 | 上がり3ハロン | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 120,041 | |
| 4 | Pips_miner_EA | GBPUSD | 540,000 | 0.7 | 3 | 2.1 | 1,134,000 | 294,712 | |
| 5 | pipsminerEURAUD | EURAUD | 470,000 | 0.7 | 3 | 2.1 | 987,000 | 597,695 | |
| 6 | Beatrice DELTA2 | EURUSD | 480,000 | 0.8 | 1 | 0.8 | 384,000 | 370,759 | |
| 7 | FOREX RANGE FREAK USDJPY | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 625,725 | |
| 8 | FOREX RANGE FREAK EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 585,143 | |
| 9 | MultiLogicShot_EA | GBPUSD | 540,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 648,000 | 1,195,410 | |
| 10 | MultiLogicShot_EA | USDJPY | 440,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 528,000 | 0 | |
| 11 | MultiLogicShot_EA | EURUSD | 480,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 576,000 | 0 | |
| 12 | MultiLogicShot_T2 | GBPJPY | 540,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 324,000 | 569,303 | |
| 13 | MultiLogicShot_T2 | EURJPY | 480,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 288,000 | 0 | |
| 14 | MultiLogicShot_T2 | AUDUSD | 270,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 162,000 | 0 | |
| 15 | BreakingFX | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 208,704 | |
| 16 | BreakingFX | GBPUSD | 540,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 270,000 | 349,656 | |
| 17 | BreakingFX | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 247,884 | |
| 18 | Flashes for USDJPY | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 169,864 | |
| 19 | Flashes for EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 316,279 | |
| 20 | Spiral_M1AUDCAD | AUDCAD | 270,000 | 0.5 | 2 | 1 | 270,000 | 514,381 | |
| 21 | kirarara | USDJPY | 440,000 | 1 | 1 | 1 | 440,000 | 501,301 | |
| 22 | Durandal | GBPUSD | 540,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 33,750 | 192,371 | ● |
| 23 | Hydrangea_I | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 27,500 | 218,853 | ● |
| 24 | MORNING GLORY | USDJPY | 440,000 | 1 | 1 | 1 | 55,000 | 1,010,386 | ● |
| 合計 | 7,747,250 | 8,622,809 |
■バックテスト結果
前回のポートフォリオ比較:
PF 1.46→1.49
勝率 76.08%→78.95%
1日期待利益 23,216円→24,004円
最大DD 888,466円→811,771円
最長回復期間 86日間→85日間
SQN SCORE 97.44→160.1
全面的に良い結果になりました。
月別を見てみます。
マイナスでも20万超えにならず、かなり良い結果です。
さぁ、やってみよう。
■旅行好きなので
イタリアのシチリア島にあるラグーザです。
たまたま旅行中立ち寄ってみた町です。意外に大当たりでした。
全体的にバロックの街になっています。
なぜか観光客が自分しかいなくて貸し切り状態でした。
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(8月24日追記)
侍口座の証拠金が増えたので、各EAのロットを1.2倍にあげます。
また、8月導入したbreakingはエトリー期間が短くて各通貨ペアのロットを0.7lotにあげます。
■運用ポートフォリオ
| # | EA名 | 通貨ペア | 1Lot証拠金 | 設定Lot | 最大ポジ数 | 合計Lot | 必要証拠金 | 年間期待利益 | 海外口座 |
| 1 | 利大損小百花繚乱EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 712,782 | |
| 2 | 一本勝ち | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 322,861 | |
| 3 | 上がり3ハロン | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 120,041 | |
| 4 | Pips_miner_EA | GBPUSD | 540,000 | 0.7 | 3 | 2.1 | 1,134,000 | 294,712 | |
| 5 | pipsminerEURAUD | EURAUD | 470,000 | 0.7 | 3 | 2.1 | 987,000 | 597,695 | |
| 6 | Beatrice DELTA2 | EURUSD | 480,000 | 0.8 | 1 | 0.8 | 384,000 | 370,759 | |
| 7 | FOREX RANGE FREAK USDJPY | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 625,725 | |
| 8 | FOREX RANGE FREAK EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 585,143 | |
| 9 | MultiLogicShot_EA | GBPUSD | 540,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 648,000 | 1,195,410 | |
| 10 | MultiLogicShot_EA | USDJPY | 440,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 528,000 | 0 | |
| 11 | MultiLogicShot_EA | EURUSD | 480,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 576,000 | 0 | |
| 12 | MultiLogicShot_T2 | GBPJPY | 540,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 324,000 | 569,303 | |
| 13 | MultiLogicShot_T2 | EURJPY | 480,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 288,000 | 0 | |
| 14 | MultiLogicShot_T2 | AUDUSD | 270,000 | 0.2 | 3 | 0.6 | 162,000 | 0 | |
| 15 | BreakingFX | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.7 | 336,000 | 292,186 | |
| 16 | BreakingFX | GBPUSD | 540,000 | 0.5 | 1 | 0.7 | 378,000 | 489,518 | |
| 17 | BreakingFX | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.7 | 308,000 | 347,038 | |
| 18 | Flashes for USDJPY | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220,000 | 169,864 | |
| 19 | Flashes for EURUSD | EURUSD | 480,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 240,000 | 316,279 | |
| 20 | Spiral_M1AUDCAD | AUDCAD | 270,000 | 0.5 | 2 | 1 | 270,000 | 514,381 | |
| 21 | kirarara | USDJPY | 440,000 | 1 | 1 | 1 | 440,000 | 501,301 | |
| 22 | Durandal | GBPUSD | 540,000 | 0.5 | 1 | 0.6 | 40,500 | 230,845 | ● |
| 23 | Hydrangea_I | USDJPY | 440,000 | 0.5 | 1 | 0.6 | 33,000 | 262,624 | ● |
| 24 | MORNING GLORY | USDJPY | 440,000 | 1 | 1 | 1.2 | 66,000 | 1,212,463 | ● |
| 合計 | 7,040,500 | 9,730,930 |
■バックテスト結果
PF 1.49→1.49 →
勝率 78.95%→78.95% →
1日期待利益 24,004円→25,769円 ↑
最大DD 811,771円→846,397円 ↓
最長回復期間 85日間→76日間 ↑
SQN SCORE 160.1→156.01 ↓
当然月別もあまり変わらない結果。
今回は単純に証拠金増加に伴うロッドあげです。全然調整したり組み直してみたりしていません。時間がないので、今後少しずつ時間を作ってポートフォリオを組みたいです。
さぁ、やってみよう。
